Egy egyszerű megoldás:

const crMyCursor = 1;

...

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
// Betölti a kurzorfájlt.
Screen.Cursors[crMyCursor] :=LoadCursorFromFile('c:\windows\cursors\globe.ani');
// Hozzárendeli a kurzort a formhoz.
Cursor := crMyCursor;
end;